Webinar: Pérdida Crediticia Esperada: Claves para su Implementación y Efectos en el Sector Financiero

Miércoles 22 de octubre de 2025. 10 am (ARG)

Modalidad: Virtual

Experiencia Profesional

Dirección y coordinación de equipos de gestión de riesgos (crédito a individuos y empresas, mercado, operacional) y cobranzas.
Desarrollo e implementación de metodologías para evaluación financiera de negocios y riesgos asociados.
Dirección de equipos de análisis financiero en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A).
Especialista en finanzas cuantitativas y riesgos financieros, con trayectoria en entidades locales e internacionales.
Responsable de la implementación de herramientas para valuación financiera y cuantificación de riesgos.

Formación Académica

Actividad Académica y Otras Especialidades

Docente y expositor en diversos foros académicos y profesionales.
Docente titular en “Administración y gestión bancaria”, Maestría en Finanzas – Universidad de San Andrés (2014–2017).
Profesor en “Bases Actuariales para las Inversiones Financieras” – UBA (1999–2005).
Profesor titular en “Administración Financiera” – Universidad del Salvador (2004).
Profesor en la Maestría en Finanzas – ESEADE, asignatura “Futuros, opciones y otros instrumentos derivados” (1998–2002).

Experiencia Profesional

Lisicki Litvin & Abelovich (2020 – Actualidad)
- Gerente Actuarial y de Riesgos Financieros.
- Desarrollo de modelos de capital económico para riesgos de crédito, liquidez, mercado, tasa de interés, tipo de cambio, operacional, reputacional y estratégico.
- Implementación de modelos de Pérdida Esperada Crediticia (NIIF 9).
- Modelos de scoring crediticio y de machine learning para detección de operaciones sospechosas.
- Desarrollo de soluciones automatizadas con interfaces para usuarios no técnicos.
- Uso de softwares especializados: SAS Enterprise Guide, Risk Dimensions, SPSS Modeler, entre otros.
Docencia Universitaria – UBA
- Docente titular de Cálculo Financiero (2022 – Actualidad).
- Ayudante de cátedra en Teoría del Equilibrio Actuarial (2019 – Actualidad).

Formación Académica

- Actuario – Universidad de Buenos Aires (UBA), 2015–2020.
- Diplomado en Bases de Datos – Universidad Tecnológica Nacional (UTN), 2021.
- Maestría en Ciencia de Datos – Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), 2022–Actualidad.
- Certificación Financial Risk Manager (FRM) – Global Association of Risk Professionals (GARP), 2025.

Habilidades y Conocimientos Técnicos

- Programación aplicada a estadística y riesgo: Python, R, SQL, SPSS Modeler, SAS (Enterprise Guide, Risk Dimensions), Apache Airflow.
- Soluciones actuariales y de gestión de riesgos financieros.