Miércoles 22 de octubre de 2025. 10 am (ARG)
Modalidad: Virtual
Alejandro Sokol
Socio – Departamento de Consultoría, Área Soluciones Actuariales (Lisicki, Litvin & Abelovich)
Experiencia Profesional
- Dirección y coordinación de equipos de gestión de riesgos (crédito a individuos y empresas, mercado, operacional) y cobranzas.
- Desarrollo e implementación de metodologías para evaluación financiera de negocios y riesgos asociados.
- Dirección de equipos de análisis financiero en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A).
- Especialista en finanzas cuantitativas y riesgos financieros, con trayectoria en entidades locales e internacionales.
- Responsable de la implementación de herramientas para valuación financiera y cuantificación de riesgos.
Formación Académica
- Actuario – Universidad de Buenos Aires (UBA).
- Licenciado en Economía – Universidad de Buenos Aires (UBA).
Actividad Académica y Otras Especialidades
- Docente y expositor en diversos foros académicos y profesionales.
- Docente titular en “Administración y gestión bancaria”, Maestría en Finanzas – Universidad de San Andrés (2014–2017).
- Profesor en “Bases Actuariales para las Inversiones Financieras” – UBA (1999–2005).
- Profesor titular en “Administración Financiera” – Universidad del Salvador (2004).
- Profesor en la Maestría en Finanzas – ESEADE, asignatura “Futuros, opciones y otros instrumentos derivados” (1998–2002).
Pablo Petrzela, FRM
Gerente Actuarial y de Riesgos Financieros
Experiencia Profesional
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Lisicki Litvin & Abelovich (2020 – Actualidad)
- Gerente Actuarial y de Riesgos Financieros.
- Desarrollo de modelos de capital económico para riesgos de crédito, liquidez, mercado, tasa de interés, tipo de cambio, operacional, reputacional y estratégico.
- Implementación de modelos de Pérdida Esperada Crediticia (NIIF 9).
- Modelos de scoring crediticio y de machine learning para detección de operaciones sospechosas.
- Desarrollo de soluciones automatizadas con interfaces para usuarios no técnicos.
- Uso de softwares especializados: SAS Enterprise Guide, Risk Dimensions, SPSS Modeler, entre otros.
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Docencia Universitaria – UBA
- Docente titular de Cálculo Financiero (2022 – Actualidad).
- Ayudante de cátedra en Teoría del Equilibrio Actuarial (2019 – Actualidad).
Formación Académica
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- Actuario – Universidad de Buenos Aires (UBA), 2015–2020.
- Diplomado en Bases de Datos – Universidad Tecnológica Nacional (UTN), 2021.
- Maestría en Ciencia de Datos – Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), 2022–Actualidad.
- Certificación Financial Risk Manager (FRM) – Global Association of Risk Professionals (GARP), 2025.
Habilidades y Conocimientos Técnicos
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- Programación aplicada a estadística y riesgo: Python, R, SQL, SPSS Modeler, SAS (Enterprise Guide, Risk Dimensions), Apache Airflow.
- Soluciones actuariales y de gestión de riesgos financieros.
